Analista Quantitativo Senior Cerciamo professionisti con esperienza nell’ambito Financial Services, con maturazione in contesti strutturati, preferibilmente in primarie società di consulenza direzionale, per contribuire all’analisi, al supporto degli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari. Responsabilità La risorsa contribuirà all’analisi, al supporto agli sviluppi e alla revisione/ottimizzazione dei modelli quantitativi per la valutazione di strumenti finanziari derivati e degli strumenti di monitoraggio a supporto della gestione finanziaria dei requisiti regolamentari dei gruppi bancari. Competenze ed esperienze richieste Laurea Magistrale in Finanza/Quantitative Finance, Mercati Finanziari Provenienza da primarie società di consulenza di direzione Da 3 a 5 anni di esperienza su progetti in ambito bancario, preferibilmente di supporto a Front Office, Tesoreria e Risk Management Solida comprensione delle logiche di valutazione degli strumenti derivati e di misurazione/monitoraggio delle principali metriche di rischio Capacità di analizzare e interpretare requisiti regolamentari (es. RWA, indicatori di liquidità, hedge accounting, etc.) al fine di replicare o verificare la corretta implementazione di modelli di calcolo Consolidata esperienza nella formalizzazione di requisiti quantitativo/funzionali a partire dalla raccolta delle esigenze di business Gradita conoscenza di SQL o strumenti di business intelligence (es. Power BI) Doti di problem solving e capacità analitiche Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel e Power Point Propensione alla relazione e alla gestione delle attività in team anche cross‑country Ottima conoscenza della lingua inglese Attività previste dal ruolo Analisi e modellizzazione di strumenti derivati e monitoraggio gestionale delle principali metriche di rischio associate (es. sensitivity, hedge accounting, RWA) Analisi quantitativa ed elaborazione massiva di flussi informativi per la valutazione di impatti sulle metriche di rischio e l’ottimizzazione delle posizioni in essere Definizione di requisiti funzionali con forte componente tecnico-quantitativa Validazione dei risultati applicativi e supporto a test funzionali e UAT Interazione con team IT per supporto alle implementazioni evolutive su sistemi di Position Keeping o applicativi proprietari Sede: Milano (modalità di lavoro ibrida) Formazione continua, attraverso un’ampia gamma di corsi interni ed esterni Sistema di feedback periodico basato su criteri meritocratici e trasparenti Opportunità di confronto diretto con il senior management di primari clienti del mondo bancario Percorso di carriera strutturato e dinamico, con valorizzazione del potenziale individuale Ambiente internazionale, con management giovane, solido e orientato all’innovazione L’annuncio è rivolto a tutti i/le candidati/e, senza distinzione di sesso, nel rispetto del Codice delle pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006 e ss.mm.ii. #J-18808-Ljbffr