Fiditalia, Appartenente Alla Solida e Prestigiosa Realtà Economica-finanziaria Del Gruppo Société Générale, è Una Delle Principali Società Italiane Di Credito Al Consumo, Settore In Cui Opera Da Più Di Quarant'anni e Nel Quale Si è Affermata Come Società "multiprodotto" e "multicanale". Propone La Seguente Posizione Per Laureati Che Vogliono Confrontarsi Con Un Contesto Dinamico e In Forte Crescita AREA RISK MANAGEMENT – CREDIT RISK ANALYST - sede di lavoro Milano Perché in Fiditalia? Perché avrai l'opportunità di confrontarti con un team di professionisti e di iniziare un percorso di crescita che arricchirà il tuo bagaglio professionale. Di cosa ti occuperai? Verrai inserita/o nell'ambito della Direzione Risk Management presso il Servizio "Portfolio Risk & Modelli" e fornirai supporto operativo e metodologico sulle tematiche IRBA (Internal Ratings-Based Approach). In Fiditalia ti confronterai quotidianamente con il tuo team supportandolo nelle attività di analisi e remediation dei modelli IRBA (PD, LGD, LGD default). Nel dettaglio, ti occuperai di revisione metodologica dei modelli di rischio di credito nei seguenti ambiti: segmentazione del portafoglio definizione dei driver di rischio calibrazione e validazione LGD downturn margini di conservativismo contributo alla redazione e aggiornamento della documentazione da inviare alla Capo Gruppo collaborazione alla predisposizione di risposte formali alla BCE, inclusa la raccolta di evidenze quantitative e qualitative, in riferimento alla Model Change Policy regolamentare interazione con team interni e di Capo Gruppo, rispettivamente per la finalizzazione delle analisi e per supporto alla validazione da parte di LoD2 Quale titolo di studio cerchiamo? E quali Skill tecniche devi avere? La ricerca è rivolta a laureati in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini, il cui profilo sia caratterizzato da: conoscenza di base dei modelli di rischio di credito (PD, LGD, EAD) preferita familiarità con il framework IRBA e la normativa di riferimento (CRR, EBA Guidelines) preferita conoscenza dei processi di model development e model validation conoscenza di SAS, SQL, Python o R per analisi quantitative ottima conoscenza della lingua inglese Competenze e Requisiti Apprezzati buona capacità di analisi quantitativa e gestione dei dati attenzione al dettaglio e orientamento alla qualità del dato capacità di lavorare in team e su più task contemporaneamente Contratto: tempo determinato, contratto bancario CCNL credito Sede di lavoro: Milano JOIN US! #J-18808-Ljbffr